Objetivo General:

Proporcionar al participante los conocimientos teórico-prácticos más actualizados para la administración del riesgo y sus aplicaciones para la toma de decisiones estratégicas, la gestión de activos y pasivos, la asignación de capital, la evaluación del desempeño y el cumplimiento con las normas legales.

Determinar la política financiera del organismo, la cual incluye la política presupuestal, crediticia, contable y de gestión de riesgos financieros.

Beneficios:

Al terminar el diplomado los participantes tendrán en sus manos la posibilidad de llevar a la práctica de inmediato las herramientas y habilidades desarrolladas.  Permitiendo que la inversión realizada en el diplomado fructifique en el corto plazo.

Contenido:

1. Homologación de estadística.

Objetivo específico:

El participante obtendrá conocimientos de Probabilidad y Estadística; así como los métodos más utilizados para la Administración de Portafolios y el Análisis del Riesgo necesario.

1. Generalidades de estadística.

2. Distribuciones de frecuencias.

3. Medidas de tendencia central.

4. Probabilidad y estadística.

5. Análisis de regresión.

6. Momentos (varianza, desviación estándar y coeficiente de correlación).

7. Distribuciones de probabilidad (continuas y discretas).

2. Riesgo mercado.

Objetivo específico:

Al finalizar el módulo, el participante aplicará las herramientas de Valor en Riesgo (VaR), así como un modelo de Administración de Activos y Pasivos (ALM); entendiendo su importancia en la toma de decisiones y la asignación de capital.

1. Valuación de instrumentos.

2. Factores de riesgo.

3. Medidas de sensibilidad de instrumentos de tasa de interés.

3.1. Duración y convexidad.
3.2. Duraciones parciales (Key Rate Durations).

4. Riesgo de base.

5. Valor en riesgo.

5.1. Definición.
5.2. Métodos de cálculo.
5.2.1. Paramétrico.
5.2.2. Simulación histórica.
5.2.3. Simulación Montecarlo.

6. El riesgo de portafolio y el efecto diversificación.

6.1. Valor en riesgo marginal e incremental.

7. Modelos de stop loss.

3. Riesgo crédito.

Objetivo específico:

Al finalizar el módulo, el participante aplicará las herramientas y modelos para valuar la exposición a los riesgos generados por el incumplimiento de acreditados y contraparte.

Aprenderá a aplicar los modelos de portafolio al portafolio crediticio y será capaz de hacer uso de medidas de riesgo en la asignación de precios, conformación de reservas y asignación de capital.

1. Conceptos generales.

2. Riesgo de crédito.

2.1. Factores de riesgo en los créditos.
2.1.1. Probabilidad de incumplimiento.
2.1.2. Exposición.
2.1.3. Tasas de recuperación.
2.1.4. Pérdida esperada y no esperada.

3. Metodologías para la estimación de pérdida esperada.

3.1. Modelo econométricos.
3.2. Calificación de carteras de clientes Scoring.
3.3. Metodología CAMEL.
3.4. Modelos multivariados.
3.5. Metodología Merton.
3.6. Modelo KMV Merton.
3.7. Modelo Creditmetrics.

4. Metodologías para la estimación de la severidad de la pérdida.

4.1. Naive y económico.

5. Metodologías para la estimación del incumplimiento.

5.1. Modelos Mark to Market.
5.2. Valor en riesgo de crédito.

6. Estimación de reservas y nivel de capitalización.

7. Determinación de capital económico.

8. Asignación de precio a través de RAROC.

4. Riesgo balance alm.

Objetivo específico:

Se estudiará la administración de activos y pasivos y sus efectos en la creación de valor de los accionistas, se estudiarán las técnicas del ALM utilizadas en el manejo de utilidades y de administración de riesgo en los bancos comerciales, en lo referente al manejo de capital ajustado por riesgo, provisiones para riesgo de crédito y la administración de tasas de interés y riesgo de liquidez.

Se estudiarán los componentes del modelo de ALM, lo que implica no sólo la evaluación de la estructura de capital, sino el pronóstico de: Flujos de Efectivo (Tomando en cuenta Inversiones, Desinversiones, Vencimientos, Reprecios, Probabilidad de Pago (Créditos) y en general aspectos de Valuación) Tasas de Interés (Descuentos y Rendimientos) Inflación y aspectos económicos Aspectos Regulatorios (Cambios en Impuestos y Reglas Contables).

1. Marco de actuación ALM.

2. Aspectos organizativos y regulatorios.

3. Fuentes de riesgo de tasas de interés.

3.1. Conceptos de análisis de brechas (gap).
3.2. Cálculo de brechas de tasas de interés (gap reprecio).
3.3. Cálculo de brechas de flujos de efectivo.
3.4. Estimación del impacto sobre el margen financiero.
3.5. Net Interst Income – NII.

4. Riesgo de liquidez – gap de liquidez

4.1. Cálculo de gap de liquidez.
4.2. Posición de la liquidez global con base en la hoja de balance.

5. Requerimientos de capital.

5. Riesgo operativo.

Objetivo específico:

Al finalizar el módulo, el participante comprenderá el riesgo operativo, así como las metodologías para su adecuada gestión, mostrando una actitud favorable hacia las sanas prácticas bancarias.

1. Desastres financieros (como procesos).

2. El nuevo acuerdo de Basilea y las sanas prácticas.

3. Modelo de gestión (análisis cualitativo).

3.1. Mapas de procesos, áreas.
3.2. Factores de riesgo e indicadores.
3.3. Tipos de impacto.
3.4. Relaciones entre factores, indicadores, eventos y pérdidas.

4. Cuentas contables afectadas.

5. Bases de eventos y datawarehousing.

6. Secuencia de implantación de la metodología.

7. Análisis cuantitativo.

8. Distribuciones de eventos.

8.1. Distribuciones de valores extremos.
8.2. Determinación del valor en riesgo operativo.

9. Otros riesgos operativos.

10. Riesgos tecnológico y legal.

11. Riesgos estratégico y de negocio.

12. Monitoreo y herramientas de seguimiento.

6. Administración integral de riesgos.

1. Riesgo para las unidades de negocio.

1.1. Mapeo general de exposiciones de riesgo.
1.2. Cuantificación de riesgo para las unidades de negocio.
1.3. Establecimiento de límites de riesgo para las unidades de negocio.

2. Herramientas de administración del riesgo para subsidiarias.

3. Riesgo global.

3.1. Monitoreo del riesgo global.

4. Control de asignaciones de capital a lasa través del RAROC.

5. Balance Scorecard para el establecimiento de controles.

Dirigido a:

Directivos, Gerentes, Tesoreros, Auditores, Contralores, ejecutivos y analistas financieros que sean responsables de la administración de portafolios, de la administración del riesgo financiero, o del análisis crediticio. También a responsables de las tesorerías de empresas que desean tomar un papel activo en la administración de activo.

Requisitos:

Licenciatura terminada.

Fecha de inicio:

San Luis Potosí: 7 de Septiembre de 2017.
Querétaro:
9 de Noviembre de 2017.

Duración:

96 Hrs.